Finance

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過去のデータからビッグデータ分析で株価を予測する

今日は 15 年ぶりに日経平均が 19,000 円台を一時回復し、 6 月末までには 2 万円に達するのではとの声も出ていますが、そんな中ビッグデータ (笑) 分析で株式の分析をする話です。 効率的市場仮説 金融の世界には効率的市場仮説というものがあり、どのような情報を利用しても他人よりも高いパフォーマンスを継続してあげることは不可能であるという説があります。これほど誤解されたりあるいは都合良く解釈されたものはないと筆者は考えます。 こ […]

JpStock で世界同時株安のデータを収集する

だいぶ前にも書いたのですけど JpStock は Yahoo ファイナンスをスクレイピングして日本国内の株式に関する情報を取得するものとしては秀逸です。なお、ありがたいことにこちらの記事でも取り上げていただいています。 さて、最近の状況としては世界的な株安が止まらなくなっています。 8/21 の時点で NY ダウは 3.1% 安と年初来安値、その週明けの日経平均は 4.6% 安、上海株は 8.5% といった状況でした。 (参考 : 下図 […]

NT倍率からアベノミクスの始まりを調べる 2

NT倍率のトレンドが変わった 前の記事において,2つの株式指数Topix / Nikkei225 の分析,特に回帰分析からNTのプロットは大きく2つのTrend Lineにのっていること,また時系列的には,勾配が緩やかなTrend-1(NT ratio=10.06) から勾配が急なTrend-2 (NT ratio=12.81) に変わってきたことが分かった. ** 図.前記事の図(Topix vs. Nikkei225) の再掲 ** […]

OpenAI GymでFXのトレーディング環境を構築する

(このプログラムはまだ動作確認もまともに行っていません。随時アップデートしますので気になる方はいいねなりストックなりしてアップデートをお待ちください。) 元記事とリポジトリはこちらからどうぞ。 はじめに FXのトレーディングアルゴリズムを強化学習で作ってみたい! というわけで、界隈では人気のOpenAI Gymのenvでトレーディング環境を作ってみようと思います。 下準備 まずはgymをインストールしておきます。 pip install […]

UFOキャッチャーからXBRLをダウンロード&パースするクラスを作った

この記事について Pythonでファンダメンタル投資のデータを集められないものかと思い, 調べてみたらUFOキャッチャーからXBRLをダウンロードしていろいろやっている記事がいくつか見つかりましたが, どれもスクラッチで面倒そうだなぁと思ったのでXBRLをサクッと取得&解析できるモジュールを作ってみました. 作ってみたばかりなのでおかしいところがあればご連絡いただけるとうれしいです. 1. インストール Gitリポジトリからイン […]

Quantopianチュートリアル LESSON 8

前回 の続きです。 LESSON 8 Your Portfolio and Plotting Variables context.portfolio これまでグローバル変数の受け皿みたいに用いていた context オブジェクトですが、配下に portfolio オブジェクトが用意されています。このオブジェクトにはポートフォリオに関するさまざまな情報(プロパティ)が格納されています。 プロパティ 内容 capital_used 取引によ […]

Pythonで米国株のTicker Symbol一覧取得

目的・要件 米国の上場会社一覧(Ticker Symbol)を取得し、pandasのdataframeとして保持すること(ついでにcsvに吐いておく) 上場市場(NYSE/NASDAQ/AMEX)を特定できること S&P 500 指数採用銘柄を特定できること ダウ平均採用銘柄を特定できること ETF銘柄を特定できること (←怪しいので削除) 日本ADR銘柄を特定できること 中国ADR銘柄を特定できること データ取得元 https […]

[Python] 株価データをプロットし,さらにCSVファイルを出力する

はじめに Web上で長期間の株価データを探してもなかなか見つからないので,Pythonを用いて株価のヒストリカルデータを取得し,CSV形式で出力,さらに出力したデータをプロットするプログラムを作成しました. 日本株・外国株いずれにも対応しています. 参考までに,例として出力した日経平均株価1のCSVファイルはこちら,さらにプロットすると以下のようになります. ソースコードの紹介 まず,作成したソースコードを紹介します. stockpri […]

Pythonで国民年金をシミュレーションする

Pythonで国民年金をシミュレーションする 国民年金は,どのくらいもらえて,どんな選択肢があるのでしょうか? Pythonを使った国民年金の保険料の支払いと年金の受給をシミュレーションのコードを作ってみました. 公的年金は3階建ての年金と言われます.1階部分は国民年金です.現役世代は全て国民年金の被保険者となり,高齢期となれば,基礎年金の給付を受けます.(厚生労働省「公的年金制度の概要」) (2018/1/20追加記事投稿しました→P […]

FRBの金利データをRSSから抜き出してみる

はじめに  ここのところ、どうしてもアメリカの金利が気になる。だが、毎日確認するのも非常に面倒だ。一応イールドカーブを確認するサイトはあるのだが、他のデータとの比較がし辛い。 Dynamic Yield Curve  そこで、プログラミングの練習ついでにPythonでスクレイピングを試してみようと考えた。 データの抜き出し 初期の考案  アメリカの金利は、FRBが毎日配信している。 Daily Treasury Yield Curve […]